자동매매프로그램에 300만원 넣고 돌려봤더니, 경매장에서 배운 손실 감각이 먼저 보였다
처음 자동매매프로그램을 본 건 경매장이 아니라 지인 사무실이었다
얼마 전 오래 알고 지내던 투자자 사무실에 갔는데, 모니터 한쪽에 코인 차트가 계속 깜빡이고 있었습니다. 그 친구가 웃으면서 말하더군요. “형, 이거 자동매매프로그램인데 밤새 알아서 사고팔아.” 저는 그 말을 듣자마자 수익률보다 먼저 떠오른 게 있었습니다. 법원 경매에서 감정가 3억짜리 아파트가 2억 1천까지 떨어졌다고 덥석 들어갔다가, 미납 관리비와 점유자 문제로 몇 달을 묶였던 물건이었죠.
자동매매프로그램도 비슷했습니다. 겉으로 보면 편해 보입니다. 사람이 잠든 시간에도 매수하고 매도하고, 감정이 개입되지 않는다고 말합니다. 그런데 실제 돈이 들어가면 이야기가 달라집니다. 경매에서 권리분석 한 줄을 놓치면 보증금 10%가 날아가듯, 자동매매도 설정 하나가 계좌를 갉아먹습니다.
저도 궁금해서 소액으로 직접 돌려봤습니다. 처음부터 큰돈은 안 넣었습니다. 300만원을 별도 계좌에 넣고, 잃어도 생활에 영향 없는 금액으로 시작했습니다. 자동매매프로그램 설명서에는 월 5%, 월 10% 같은 숫자가 많이 보였지만, 저는 그런 문구를 그대로 믿지 않았습니다. 경매 물건명세서에 적힌 내용만 보고 현장을 안 가면 사고 나는 것처럼, 매매 프로그램도 백테스트 숫자만 믿으면 위험합니다.
자동매매프로그램이 편한 건 맞지만, 편하다고 안전한 건 아니었다
처음 며칠은 제법 그럴듯했습니다. 작은 수익이 계속 찍혔습니다. 3,000원, 7,500원, 12,000원. 숫자가 계좌에 쌓이면 사람 마음이 이상해집니다. “이걸 300만원이 아니라 3,000만원으로 돌렸으면?” 이런 생각이 바로 올라옵니다. 경매 초보가 첫 입찰 전에 낙찰 후 수익부터 계산하는 것과 똑같습니다.
그런데 2주쯤 지나자 손실 구간이 왔습니다. 프로그램은 정해둔 조건에 따라 계속 진입했습니다. 저는 사람이니까 차트를 보며 불안해졌고, 프로그램은 사람이 아니니까 아무렇지 않게 추가 매수를 했습니다. 여기서 중요한 건 자동매매프로그램이 나쁘다는 말이 아닙니다. 문제는 내가 그 프로그램의 행동 방식을 정확히 이해하지 못한 상태에서 돈을 맡긴다는 겁니다.
제가 확인한 비용은 생각보다 많았다
- 거래 수수료가 잦은 매매에서 누적됐다
- 슬리피지 때문에 화면상 기대 가격과 체결 가격이 달랐다
- 변동성이 커지는 시간대에는 손절이 늦게 잡히는 경우가 있었다
- 서버 지연이나 API 오류 가능성을 따로 봐야 했다
- 백테스트 수익률에는 세금과 실제 체결 환경이 충분히 반영되지 않은 경우가 있었다
부동산 경매도 낙찰가만 보면 안 됩니다. 취득세, 법무비, 대출 이자, 명도비, 수리비, 중개보수까지 넣어야 진짜 숫자가 나옵니다. 자동매매프로그램도 마찬가지였습니다. 수익률 표 하나만 보고 판단하면 너무 얇습니다.
백테스트 수익률보다 중요한 건 손실 구간에서의 행동이었다
자동매매프로그램 판매 페이지를 보면 과거 수익률 그래프가 예쁘게 올라가는 경우가 많습니다. 저도 그런 그래프를 여러 개 봤습니다. 그런데 현장에서 오래 있다 보면 예쁜 자료를 보면 오히려 한 번 더 의심하게 됩니다. 경매에서도 사진만 보면 멀쩡한 집인데, 현장 가보면 누수 흔적이 있거나 엘리베이터 없는 5층인 경우가 있습니다.
제가 가장 먼저 본 건 최대 손실폭이었습니다. 1년 동안 40% 벌었다는 말보다, 중간에 계좌가 얼마까지 흔들렸는지가 더 중요했습니다. 예를 들어 1,000만원을 넣었는데 중간에 350만원 손실이 찍히고 나중에 회복된 전략이라면, 실제 투자자는 그 구간을 버텨야 합니다. 말로는 쉽지만 계좌에 빨간 숫자가 찍히면 다릅니다.
경매에서도 비슷합니다. 낙찰받고 잔금일까지 45일 안팎 시간이 주어지는데, 대출이 안 나오거나 점유자가 버티면 머리가 복잡해집니다. 자동매매도 손실 구간에서 사람이 프로그램을 끄고 싶어집니다. 그러면 애초에 자동으로 돌리는 의미가 흐려집니다. 결국 자동매매프로그램을 쓰려면 프로그램보다 자기 행동을 먼저 알아야 합니다.
초보가 특히 조심해야 할 자동매매프로그램 유형
제가 보기엔 초보가 가장 조심해야 할 건 “원금 보장처럼 들리는 말”입니다. 투자에서 원금 보장은 아주 무거운 표현입니다. 경매에서도 “무조건 명도 쉬워요”, “무조건 대출 나와요” 같은 말을 저는 믿지 않습니다. 실제로 쉬울 수는 있어도, 무조건이라는 말은 현장에서 잘 안 맞습니다.
자동매매프로그램도 마찬가지입니다. 특히 다음 유형은 저는 거리를 둡니다. 첫째, 구체적인 손절 기준이 없는 프로그램. 둘째, 수익 인증만 있고 손실 내역은 보여주지 않는 프로그램. 셋째, 사용자가 전략을 이해하지 못해도 된다고 말하는 곳. 넷째, 레버리지를 과하게 권하는 곳. 다섯째, 추천인 수익 구조가 앞에 나오는 곳입니다.
경매 초보에게도 저는 늘 비슷하게 말합니다. 처음부터 유치권, 법정지상권, 선순위 임차인 있는 물건으로 실력을 증명하려고 하지 말라고요. 자동매매도 처음부터 고위험 전략으로 계좌를 키우려 하면 오래 버티기 어렵습니다. 돈을 벌 수 있는 도구인지보다, 망가질 때 어디서 망가지는지를 봐야 합니다.
제가 자동매매프로그램을 쓴다면 이렇게만 씁니다
저는 자동매매프로그램을 완전히 부정하지 않습니다. 사람이 감정적으로 추격매수하거나 손절을 미루는 실수를 줄여줄 수는 있습니다. 다만 도구로 써야지, 돈 벌어주는 사람처럼 믿으면 위험합니다. 경매에서 법무사, 대출상담사, 명도업체가 필요해도 최종 책임은 낙찰자에게 있는 것과 같습니다.
제가 다시 쓴다면 조건은 분명합니다. 먼저 전체 투자금의 일부만 넣습니다. 예를 들어 금융자산이 5,000만원이라면 자동매매에는 처음부터 5,000만원을 다 넣지 않고 200만~500만원 정도로 테스트합니다. 둘째, 최소 3개월은 실거래 기록을 봅니다. 셋째, 하루 손실 한도와 월 손실 한도를 정해둡니다. 넷째, 프로그램이 왜 매수하고 왜 매도하는지 설명할 수 있어야 합니다.
- 백테스트보다 실제 소액 운용 기록을 먼저 본다
- 레버리지는 처음부터 쓰지 않는다
- 손실 한도를 계좌 기준으로 숫자화한다
- 프로그램 중단 기준을 미리 정한다
- 세금, 수수료, 체결 오차를 별도로 계산한다
제가 300만원으로 돌렸던 계좌는 큰 수익도 큰 손실도 아니었습니다. 다만 느낀 건 분명했습니다. 자동매매프로그램은 게으른 사람을 부자로 만들어주는 장치가 아니라, 규칙을 숫자로 고정해 실행하는 도구에 가깝습니다. 그 규칙이 허술하면 빠르게 손실을 반복하고, 그 규칙을 이해하지 못하면 수익이 나도 불안합니다.
부동산 경매든 자동매매든 결국 내 돈이 들어가는 순간부터는 남의 말이 아니라 내 판단입니다. 저는 경매장에서 배운 습관대로 봅니다. 좋은 말보다 빠진 비용을 보고, 수익률보다 최악의 상황을 먼저 보고, 설명이 안 되는 물건과 프로그램은 그냥 지나칩니다. 돈 버는 기회는 또 오지만, 크게 잃은 원금은 돌아오는 데 시간이 오래 걸립니다.
