자동매매프로그램 직접 써봤더니, 경매장에서 배운 손절 원칙이 더 중요했습니다
입찰장보다 더 조용한데, 손실은 더 빨리 납니다
얼마 전 지인이 자동매매프로그램을 보여주면서 “이거 켜두면 알아서 수익 난다”고 말하더군요. 화면에는 매수, 매도 신호가 초 단위로 지나가고 있었고, 수익률 그래프는 꽤 그럴듯했습니다. 그런데 저는 그 화면을 보자마자 법원 경매 입찰장 생각이 났습니다. 겉으로는 조용하지만, 숫자 하나 잘못 보면 몇천만 원이 날아가는 곳. 자동매매도 비슷했습니다. 사람이 직접 버튼을 덜 누를 뿐이지, 위험이 사라지는 건 아니었습니다.
저는 부동산 경매를 10년 넘게 하면서 권리분석, 명도, 대출, 세금, 수리비까지 전부 숫자로 따져 왔습니다. 주식이나 코인 자동매매가 제 본업은 아니지만, 돈이 들어가는 구조를 보는 눈은 결국 비슷합니다. 자동매매프로그램도 결국 매수 기준, 매도 기준, 손절 기준, 자금 배분 기준을 코드로 만들어 놓은 겁니다. 문제는 많은 초보가 이걸 ‘판단을 대신해주는 기계’로 착각한다는 데 있습니다.
자동매매프로그램이 해주는 일과 못 하는 일
자동매매프로그램은 정해진 조건이 맞으면 자동으로 주문을 넣습니다. 예를 들어 이동평균선이 교차하면 매수하고, 수익률 3%에 도달하면 매도하고, 손실이 2%를 넘으면 손절하는 식입니다. 사람보다 빠르고, 감정이 덜 섞입니다. 밤에 자는 동안에도 돌아갈 수 있고, 여러 종목을 동시에 감시할 수 있다는 장점도 있습니다.
그런데 여기서 착각하면 안 됩니다. 프로그램은 시장을 예언하지 못합니다. 경매로 치면 자동매매프로그램은 등기부등본을 대신 읽어주는 보조 도구 정도에 가깝습니다. 선순위 임차인이 있는지, 대항력이 있는지, 인수금액이 숨어 있는지 최종 판단은 사람이 해야 합니다. 자동매매도 마찬가지입니다. 어떤 전략을 넣을지, 얼마까지 손실을 감당할지, 급락장에서 작동을 멈출지 계속 사람이 정해야 합니다.
- 좋은 점: 감정 매매를 줄이고, 정해진 기준대로 반복 실행할 수 있습니다.
- 나쁜 점: 잘못 만든 기준도 아주 성실하게 반복 실행합니다.
- 가장 위험한 점: 사용자가 손실 구조를 이해하지 못해도 주문은 계속 나갑니다.
경매 초보가 “감정가보다 30% 싸니까 안전하다”고 들어갔다가 유치권, 법정지상권, 대항력 있는 임차인 때문에 고생하는 경우가 있습니다. 자동매매도 “백테스트 수익률이 좋다”는 말만 보고 돈을 넣으면 비슷한 일이 생깁니다. 과거 데이터에서 잘 맞았다는 것과 내 돈이 들어간 실전에서 버틴다는 건 전혀 다른 얘기입니다.
제가 제일 먼저 본 건 수익률이 아니라 최대손실폭이었습니다
자동매매프로그램 홍보 자료를 보면 월 수익률 5%, 10%, 20% 같은 숫자가 먼저 보입니다. 솔직히 그 숫자만 보면 혹합니다. 그런데 저는 경매 물건을 볼 때도 예상 수익보다 먼저 최악의 경우를 봅니다. 명도가 6개월 늘어지면 이자는 얼마인지, 수리비가 1천만 원 더 나오면 수익이 남는지, 낙찰 후 대출이 줄면 잔금을 칠 수 있는지부터 계산합니다.
자동매매도 똑같이 봐야 합니다. 백테스트 자료가 있다면 누적 수익률보다 최대손실폭을 먼저 봐야 합니다. 예를 들어 3년 동안 총수익률이 80%라고 해도 중간에 계좌가 45% 빠진 구간이 있었다면, 초보가 그걸 버티기 어렵습니다. 1천만 원을 넣었는데 550만 원까지 내려갔다가 회복했다는 뜻이니까요. 숫자로 보면 견딜 것 같지만, 실제 계좌에서 보면 손이 떨립니다.
실전에서 꼭 확인한 항목
- 최대손실폭이 몇 퍼센트였는지
- 연속 손실이 몇 번까지 나왔는지
- 수수료와 슬리피지를 반영했는지
- 급락장, 횡보장, 상승장에서 각각 어떻게 움직였는지
- 한 종목에 자금이 과하게 몰리지 않는지
특히 수수료와 슬리피지는 우습게 보면 안 됩니다. 경매에서 취득세, 법무비, 명도비, 이자, 중개수수료 빼고 수익 계산하면 종이에만 돈을 번 겁니다. 자동매매도 체결 가격이 조금씩 밀리고 거래가 잦아지면 수익률이 생각보다 많이 깎입니다. 프로그램 화면에 찍히는 이론 수익과 실제 계좌 수익이 다른 이유가 여기에 있습니다.
무료 프로그램보다 무서운 건 ‘검증 안 된 확신’입니다
자동매매프로그램은 무료도 있고, 월 이용료를 받는 유료 서비스도 있습니다. 비싼 게 무조건 좋은 것도 아니고, 무료라고 전부 나쁜 것도 아닙니다. 제가 보는 기준은 가격보다 투명성입니다. 어떤 조건으로 매수하는지 설명이 되는지, 손절 기준이 있는지, 백테스트 기간이 충분한지, 실계좌 운용 결과와 모의 결과를 구분해서 보여주는지가 중요합니다.
경매에서도 “이 물건 무조건 돈 됩니다”라고 말하는 사람을 저는 제일 경계합니다. 진짜 현장을 아는 사람은 그렇게 말하기 어렵습니다. 임차인이 어떻게 나올지, 잔금대출이 얼마나 나올지, 매도 시점 시장이 어떨지 변수가 많기 때문입니다. 자동매매도 마찬가지입니다. “손실 없이 매달 고정 수익” 같은 표현이 나오면 일단 거리를 둬야 합니다.
실제로 제가 봤던 한 사례는 초기 2개월 동안 수익이 꽤 좋았습니다. 500만 원으로 시작해서 한때 570만 원 가까이 갔습니다. 문제는 그다음이었습니다. 변동성이 커지자 같은 전략이 계속 물타기 주문을 냈고, 손절 기준은 너무 느슨했습니다. 결국 계좌가 410만 원대까지 내려갔습니다. 프로그램이 나빠서만은 아닙니다. 사용자가 전략 구조를 이해하지 못했고, 중간에 멈출 기준도 정하지 않았던 게 더 컸습니다.
초보라면 돈 넣기 전에 이렇게 점검하는 게 낫습니다
자동매매프로그램을 처음 쓰는 사람이라면 처음부터 큰돈을 넣지 않는 게 맞습니다. 경매도 초보가 첫 물건부터 특수물건, 지분, 유치권 물건에 들어가면 대개 수업료가 비쌉니다. 자동매매도 처음에는 소액으로 실제 체결이 어떻게 되는지 확인해야 합니다. 모의투자만 오래 하는 것도 한계가 있지만, 실전 금액은 잃어도 생활에 영향 없는 수준이어야 합니다.
저라면 최소 한 달은 주문 내역을 매일 봅니다. 어떤 때 매수했고, 왜 손절됐고, 손실이 난 날 시장 상황이 어땠는지 기록합니다. 프로그램을 믿는다는 말은 방치한다는 뜻이 아닙니다. 경매 낙찰받고 명도 현장에 한 번도 안 가면서 “알아서 되겠지” 하는 것과 같습니다. 그런 투자는 오래 버티기 어렵습니다.
제가 정한 사용 원칙
- 전체 투자금의 일부만 자동매매에 배정합니다.
- 하루 손실 한도와 월 손실 한도를 숫자로 정합니다.
- 전략을 이해하지 못하면 돈을 넣지 않습니다.
- 수익이 나도 바로 증액하지 않고 최소 2~3개월을 지켜봅니다.
- 프로그램 오류, 거래소 장애, 서버 중단 상황을 가정합니다.
그리고 자동매매프로그램을 쓰더라도 계좌를 하나로 몰아넣지 않는 편이 낫습니다. 부동산에서도 한 물건에 전 재산을 넣으면 작은 변수 하나에 버틸 힘이 없어집니다. 자금이 나뉘어 있어야 판단이 차분해집니다. 투자에서 제일 무서운 순간은 손실 자체보다 선택지가 사라지는 순간입니다.
자동매매는 도구이지, 돈 버는 버튼은 아닙니다
자동매매프로그램을 완전히 부정할 필요는 없습니다. 기준이 명확한 사람에게는 꽤 쓸 만한 도구가 될 수 있습니다. 감정적으로 추격매수하고, 손절 못 하고, 밤새 호가창만 보는 습관을 줄이는 데 도움이 되기도 합니다. 다만 그건 어디까지나 사용자가 위험을 이해하고 있을 때 얘기입니다.
제가 경매장에서 배운 건 단순합니다. 싸 보이는 물건보다 내가 감당할 수 있는 물건이 먼저입니다. 자동매매도 수익률이 화려한 프로그램보다 손실 구조가 보이는 프로그램이 낫습니다. 돈을 벌 기회는 계속 오지만, 계좌가 크게 망가지면 다음 기회를 못 잡습니다. 저는 자동매매프로그램을 볼 때도 똑같이 봅니다. 이게 나를 대신해 돈을 벌어줄지보다, 틀렸을 때 내가 얼마나 잃고 멈출 수 있는지를 먼저 봅니다. 그 질문에 답이 없으면 아직 시작할 때가 아닙니다.
